ATR در پرایس اکشن چیست؟

میانگین دامنه واقعی یا ATR در پرایس اکشن چیست؟ این مفهوم معاملاتی،یک ابزار حیاتی برای معامله‌گران است که از روش معامله‌گری بر اساس پرایس اکشن استفاده می‌کنند. این شاخص نوسان‌پذیری بازار را با محاسبه میانگین دامنه‌های واقعی در یک دوره مشخص(معمولاً 14 دوره‌ای)، اندازه‌گیری می‌کند. ATR به معامله‌گران کمک می‌کند تا سطح حرکت بازار را ارزیابی کرده و استراتژی‌های خود را متناسب با آن تنظیم کنند.

معنی ATR در پرایس اکشن چیست؟

ATR مخفف عبارت The Average True Range به معنی میانگین دامنه واقعی است. این ابزار یکی از شناخته‌شده‌ترین و پرکاربردترین شاخص‌ها در پرایس اکشن است که نوسان‌پذیری یک بازار خاص را اندازه‌گیری می‌کند. بر خلاف بسیاری از دیگر شاخص‌های پرایس اکشن ، ATR روند قیمت را نشان نمی‌دهد، بلکه فقط درجه نوسان‌پذیری را تعیین می‌کند، و به هرگونه فاصله در حرکت قیمت توجه می‌کند. با استفاده از میانگین دامنه واقعی، معامله‌گران می‌توانند تشخیص دهند که چه زمانی یک موقعیت معاملاتی را باز کنند و کجا باید حد ضرر و سود را تعیین کنند.

نحوه کار ATR در پرایس اکشن چیست؟

 ATR در حال گسترش نشان‌دهنده افزایش نوسان‌پذیری در بازار است، به‌طوری‌که دامنه هر نوار بزرگ‌تر می‌شود. تغییر قیمت همراه با افزایش ATR نشان‌دهنده قدرت بالا درحرکت قیمت است. بنابراین ATR در حال گسترش می‌تواند نشان‌دهنده فشار فروش یا فشار خرید باشد. مقادیر بالای ATR معمولاً ناشی از یک افزایش یا کاهش تند هستند و احتمالاً برای مدت طولانی پایدار نخواهند بود. برعکس مقدار پایین ATR نشان‌دهنده یک سری دوره‌های با دامنه‌های کوچک (روزهای آرام بازار) است. این مقادیر پایین ATR در طول حرکات قیمتی جانبی طولانی پیدا می‌شوند و بنابراین نوسان‌پذیری کمتری را نشان می‌دهند. یک دوره طولانی از مقادیر پایین ATR ممکن است نشان‌دهنده یک منطقه تجمیع و احتمال حرکت ادامه‌دار یا معکوس روند قبلی باشد.

نحوه معامله با atr در پرایس اکشن

حالا سوال اینجاست که چطور باید با استفاده از ابزار ATR در پرایس اکشن معامله کنیم؟ در ادامه به صورت گام به گام نجوه معامله با این ابزار را بیان میکنیم.

گام اول : تعیین دوره محاسبه ATR

تعداد دوره  محاسبه ATR بر اساس 14 دوره انجام می‌شود که می‌تواند برای استراتژی های معاملاتی روزانه، هفتگی یا ماهانه مناسب باشد. برای اندازه‌گیری نوسان‌پذیری کوتاه مدت تر میتوانید از 2 تا 10 دوره استفاده کنید. و برای نوسان‌پذیری بلندمدت تر، از 20 تا 50 دوره استفاده کنید.

گام دوم : محاسبه ATR در پرایس اکشن

در گام دوم باید یاد بگیرید که چگونه شاخص ATR محاسبه می‌شود؟این شاخص اندازه‌گیری می‌کند که قیمت بازار به طور متوسط چقدر تغییر می‌کند. به طور معمول، ارزش TR با استفاده از یکی از سه روش زیر،بسته به اینکه شمع‌های کندلی چگونه شکل گرفته‌اند محاسبه میشود.

برای محاسبه TR مطابق تصویر ،روش اول زمانی استفاده میشود که دامنه شمع فعلی بزرگ تر از شمع قبلی است.برای محاسبه باید بالا ترین قیمت کندل فعلی منهای پایین ترین قیمت کندل فعلی شود.روش دوم زمانی استفاده میشود که شمع فعلی بالاتر از شمع قبلی بسته میشود.برای محاسبه باید بالاترین قیمت شمع فعلی منهای قیمت پایانی شمع قبلی شود و روش سوم زمانی استفاده میشود که شمع فعلی پایین تر از شمع قبلی بسته شود.در این حالت پایین ترین قیمت شمع فعلی منهای قیمت پایانی شمع قبلی در نظر گرفته میشود.بنابراین می‌توانیم نتیجه بگیریم که ارزش میانگین دامنه واقعی هر چه دامنه شمع‌ها بزرگ‌تر باشد، بالاتر است.حالا فرمول کلی ATR به شکل زیر میباشد:

ATR = (Previous ATR * (n – 1) + TR) / n

n = number of periods or bars TR

به عنوان مثال مطابق تصویر بالا معمولاً میانگین دامنه واقعی (ATR) بر اساس 14 دوره محاسبه می‌شود و می‌تواند برای تایم فریم های روزانه، هفتگی یا ماهانه در نظر گرفته شود.

گام سوم: تعیین نقطه ورود و استاپ لاس در ATR

به زبان یک سهم با نوسان‌پذیری بالا دارای ATR بالاتری است و یک سهم با نوسان‌پذیری کمتر دارای ATR کمتری است. با استفاده از این شاخص، معامله‌گران می‌توانند نقاط ورود و خروج معاملات و همچنین حد سود و حد ضرر خود را تعیین کنند. مطابق تصویر ، اگر ATR بالا باشد، معامله‌گران برای نوسان‌پذیری بیشتر و تغییرات قیمت بزرگتر آماده هستند. بنابراین، آنها حد ضررهای خود را در فاصله‌ای بیشتر قرار می‌دهند تا از خروج زودهنگام از موقعیت‌های خود جلوگیری کنند. اگر ATR پایین‌تر باشد، معامله‌گران می‌توانند حد ضرر را در فاصله نزدیک‌تری قرار دهند.

گام چهارم : مدیریت ریسک با ATR

ATR میتواند به شما بگوید که در یک معامله چقدر از سرمایه خود را ریسک کنید. یک معامله‌گر ممکن است تصمیم بگیرد که در محیط‌های با نوسان بالا درصد کمتری از سرمایه خود را ریسک کند تا از ضررهای احتمالی بهتر مدیریت کند.

گام پنجم: تعیین اهدف و حد سود در ATR

این شاخص می‌تواند سیگنال دهد که چه زمانی وارد یا از معامله خارج شوید. افزایش قابل توجه ATR می‌تواند نشان‌دهنده احتمال شکست باشد که یک نقطه ورود خوب را مشخص می‌کند. اگر ATR پس از یک حرکت رو به  بالا شروع به کاهش کند، ممکن است زمان مناسبی برای گرفتن سود باشد.

سخن پایانی

حالا که پاسخ کاملی در مورد سوال atr در پرایس اکشن چیست ، دریافت کردید باید بدانید که این ابزار برای تعیین جهت روند مناسب نیست و فقط میزان نوسان بازار را برای شما اندازه گیری میکند.پیشنهاد میکنیم از این ابزار در کنار ابزار ها و الگو های معاملاتی دیگر به صورت ترکیبی استفاده کنید تا اعتبار تصمیم گیری های شما را بالاتر ببرد.